Lehrveranstaltungen

Abteilung Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung

Lehrveranstaltungen im Wintersemester 1997/98:

Ökonometrie I (HS)

Finanzmarktökonometrie (HS)

Mathematik I (GS)

Angewandte Mathematik (GS od. HS)

Geplante Lehrveranstaltungen im Sommersemester 1998:

Statistische Methoden in der empir. Wirtschaftsforschung (HS)

Mathematik II (GS)

Seminar (HS)

Geplante Lehrveranstaltungen im Wintersemester 1998/99:

Ökonometrie I (HS)

Fortgeschrittenenübung zur Ökonometrie (HS)

Mathematik I (GS)

Geplante Lehrveranstaltungen im Sommersemester 1999:

Ökonometrie II (HS)

Finanzmarktökonometrie (HS)

Mathematik II (GS)

Seminar (HS)

GS=Grundstudium; HS=Hauptstudium

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! Änderungen müssen vorbehalten bleiben!

Ökonometrie I im Wintersemester 1997/98

Professor Dr. G. Ronning
Wochentag	Uhrzeit	Hörsaal
Montag	14.15 - 15.45 Uhr	wird noch bekannt gegeben
Donnerstag	10.15 - 11.45 Uhr	wird noch bekannt gegeben

Dipl.-Volkswirt R. Jung
Wochentag	Uhrzeit	Hörsaal
siehe gesonderten Aushang	siehe gesonderten Aushang	siehe gesonderten Aushang

Im Rahmen der Übungen werden die Vorlesungsinhalte eingeübt und vertieft. Einige Methoden werden im PC-Labor unter Verwendung des Programm-Systems EVIEWS geübt.

Grundstruktur ökonometrischer Modelle
Statistische Grundlagen
Das multiple lineare Regressionsmodell
Hypothesentests im multiplen linearen Regressionsmodell
Spezifikationsanalyse
Datenprobleme I: Multikollinearität

Eine erfolgreiche Teilnahme an einer Grundausbildung in Mathematik und Statistik wird vorausgesetzt.

Im Rahmen der Gesamtlehrveranstaltung kann ein Fortgeschrittenenschein zur Ökonometrie erworben werden.

Änderungen müssen vorbehalten bleiben!

Finanzmarktökonometrie im Wintersemester 1997/98

Professor Dr. G. Ronning
Wochentag	Uhrzeit	Hörsaal
Dienstag	10.15 - 11.45 Uhr	wird noch bekannt gegeben
Donnerstag (14-täglich)	14.15 - 15.45 Uhr	wird noch bekannt gegeben

Dipl.-Volkswirt R. Liesenfeld
Wochentag	Uhrzeit	Hörsaal
Donnerstag (14-täglich)	14.15 - 15.45 Uhr	wird noch bekannt gegeben

Ökonometrische Überprüfung der Effizienzhypothese der Kapitalmarkttheorie:
Random Walk und Vektorautoregressive Prozesse
Modelle für Wechselkurse und die Zinsstruktur festverzinslicher Wertpapiere:
Nichtstationäre Prozesse, Kointegration und das Modell des gemeinsamen Trends
Modellierung der Volatilität von Aktienrenditen:
ARCH, GARCH und verwandte Modelle
Modelle für Optionen und andere Derivate:
Empirische Analyse der Black-Scholes-Formel
Die Überprüfung von Abnormalitäten des Marktes und deren Ursachen:
"Event Studies" und mikroökonometrische Modelle

Eine erfolgreiche Teilnahme an einer Grundausbildung in Mathematik, Statistik und Ökonometrie wird vorausgesetzt.

Im Rahmen der Gesamtlehrveranstaltung kann ein Fortgeschrittenenschein erworben werden.

Änderungen müssen vorbehalten bleiben!

Mathematik I im Wintersemester 1997/98

Dr. M. Kukuk
Wochentag	Uhrzeit	Hörsaal
Dienstag	14.15 - 15.45 Uhr	HS 25 (Kupferbau)
Mittwoch	8.30 - 10.00 Uhr	HS 25 (Kupferbau)

Verschiedene Mitarbeiter
Wochentag	Uhrzeit	Hörsaal
Montag	16.15 - 17.45	wird noch bekannt gegeben
Dienstag	16.15 - 17.45	wird noch bekannt gegeben
Mittwoch	16.15 - 17.45	wird noch bekannt gegeben
Mittwoch	16.15 - 17.45	wird noch bekannt gegeben
Donnerstag	14.15 - 15.45	wird noch bekannt gegeben
Donnerstag	16.15 - 17.45	wird noch bekannt gegeben
Freitag	14.15 - 15.45	wird noch bekannt gegeben

Es ist ratsam, hin und wieder einen Blick auf die diversen schwarzen Bretter zu werfen, da sich die Termine und Orte der verschiedenen Übungen kurzfristig ändern können!

Für die Übungsveranstaltungen werden Aufgabenblätter und eine Formelsammlung verteilt. Die Aufgaben werden in den Übungsveranstaltungen durchgearbeitet.

Die Mathematik als Instrument der wirtschaftswissenschaftlichen Modellbildung
Grundlagen:
Mengen, Zahlen, Rechnen mit reellen Zahlen, komplexe Zahlen
Funktionen einer und mehrerer Variablen:
Begriff, Darstellung, Grenzwerte, stetige und unstetige Funktionen
Differentialrechnung:
Differentialquotient, Ableitung, Ableitung einfacher Funktionen, Ableitungsregeln
Ergänzungen und Anwendungen der Differentialrechnung:
partielle Ableitungen, Differentiale, Taylorreihe, Kurvendiskussion, Numerische Verfahren
Optimierung von Funktionen mit und ohne Nebenbedingungen

Der Inhalt dieser Vorlesung ist Gegenstand der Pflichtklausur zur Mathematik I für Wirtschaftswissenschaftler. Eine Teilnahme an einer der begleitenden Übungen wird empfohlen.

Änderungen müssen vorbehalten bleiben!

Angewandte Mathematik im Wintersemester 1997/98

Dr. R. Wiegert
Wochentag	Uhrzeit	Hörsaal
Montag	11.15 - 12.45 Uhr	wird noch bekannt gegeben

Weiterführende Kapitel zur linearen Algebra, wie Matrizenzerlegungen, Eigenwerttheorie, Hauptachsentransformationen, Inverse und Pseudoinverse, Analysis bei Matrizen
Dies angeboten als Grundlage zu Methoden der angewandten Wirtschaftsforschung, der angewandten Statistik, der Ökonometrie, des Marketing, des Operations Research und der Wirtschaftstheorie

Eine gute schulische Vorbildung (z.B. Mathematik Leistungskurs) oder Mathematik I und II wird vorausgesetzt.

Der Stoff wird nur soweit als nötig theoretisch behandelt. Die Vorlesung soll durch möglichst viele Beispiele zur Verwendung der Methoden in der Praxis angewandter Forschung einführen.

Änderungen müssen vorbehalten bleiben!

Wolfgang Beuttler
Abteilung Statistik, Ökonometrie und Empirische Wirtschaftsforschung - Stand: 10.07.1997